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研究报告:东兴证券-股指期货日报-140401

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-04-04 08:25:23
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 姜力
研报出处: 东兴证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 764 KB 分享者: joj****ew 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
        1、收盘提示
        周二股指期货各合约震荡上行,小幅上涨,全天涨幅在0.88%到0.97%之间.当月合约的持仓量较上一交易日增加2003  手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从期货公司来看,持买单量最多的是国泰君安期货,成交量和持卖单量最多的是海通期货。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        下月合约持仓增加360  手,下季合约持仓量增加390  手,隔季合约持仓增加496  手。
        2、套利机会
        IF1404  跃出无套利区间,有0.95  个指数点的期现套利空间。
        IF1405  跃出无套利区间,有0.00  个指数点的期现套利空间。
        1404  和1405  出现0.00  个指数点的跨期套利机会1406  和1409  出现0.00  个指数点的跨期套利机会从套利效果来看,各合约的套利空间均较小。
        如果使用自有资金进行期现套利,建立  5  个单位以内的套利头寸,当期价高于沪深  300  指数  20  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立  5-10  个单位的套利头寸,当期价高于沪深  300  指数  25  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立  10-20  个单位的套利头寸,  当期价高于沪深  300  指数30  个点以上时,可以考虑进行期现套利。
        3、主力合约期限套利收益追踪
        模拟套利交易采用主力合约的日内期现套利交易,现货采用沪深300ETF,交易过程中考虑了交易费用、冲击成本等因素。
        最近30  个交易日,累计出现了9.66  个指数点的套利机会。
        

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