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研究报告:国信证券-canslim选股月报:3月份落后市场0.26%-140403

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-04-03 10:39:57
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 875 KB 分享者: 花**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

3  月份落后市场0.26%
        CANSLIM  选股法则构模拟组合
        CANSLIM  股法是选择那些首先要满足每股收益不断增长的个股,然后所在市场上得到机构较为认可的个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】是一种结合市场面基于选成长股的投资策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目标是寻找那些还没有“起飞”的成长股。在A  股中的实证发现其效果显著,平均年化超额收益为25.35%,月度胜率为70.49%,季度胜率80%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为10.87%。
        本月落后跟踪指数0.26%
        本期组合有效期2014  年04  月31  日到期,本月小盘成长股跌幅较大,模拟组合绝对收益为-1.76%,沪深300  指数涨跌幅为-1.50%。组合的超额收益为-0.26%,本月交易日跨了五周,有三周超越标的指数。月度周胜率为60%。五周超额收益分别为:0.87%、-0.16%、1.01%、-1.77%、0.16。本月模拟组合超额欠佳落后标的指数0.26%本期模拟组合月度表现
        截止到2014  年3  月31  日,  模拟组合在13  年11  月1  日建仓至今交易时间内模拟组合涨幅为-0.14%,沪深300  指数涨为-9.58%,超额收益为9.44%。本期模拟组合建仓以来已运行五个月,月度超额收益呈加速趋势分别为2.24%、2.54%、3.04%、2.25%、-0.26%。从该选股策略历史数据来看,模拟组合近期表现较正常。总的来说目前运行情况看基本未出现异常偏离状况。
        

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