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研究报告:国信证券-金融工程量化2,3号月报:价值股投资组合超额收益6.07%-140402

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-04-02 14:01:58
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 379 KB 分享者: mai****123 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  推荐组合简介
        根据CANSLIM  选股法、约翰内夫价值选股法则策略综合构建的投资组合被选池。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】然后加入技术分析分别最终构建价值股组合与成长股组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)每月更新组合一次,模拟组合跟踪标的指数为沪深300  指数。
        样本内模拟其超额收益趋势较为平稳。其中成长股投资组合过去一年超额收益93.83%、本期超额收益-0.53%、历史最大回撤-6.81%、跟踪误差17.04%、IR  值为4.08。价值股投资组合过去一年超额收益55.95%、本期超额收益6.07%、历史最大回撤-5.23%、跟踪误差9.98%、IR  值为4.72。(注:未考虑交易、冲击成本)。
        适合机构投资者做相对收益类产品。也比较适用风险承受能力大的机构通过期指对冲的市场中性策略较为适合做绝对收益类产品。但其组合收益波动相对比行业、市值等中性策略要大一些。
        

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