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研究报告:安信证券-基于模糊逻辑的择时系统-140331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-04-02 09:38:01
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 柴宗泽
研报出处: 安信证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 2,015 KB 分享者: asi****98 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        模糊逻辑模仿人脑的判断过程。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】它没有一个非此即彼的边界,用精确的数学描述现实世界中模糊的感觉与事物。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)它兼具量化模型的精确性与规则的可读性,我们可以把它视为“灰箱”。
        ■股票市场是无数交易者形成的市场,每个交易者根据他的感觉对标的做判断。每个交易者的大脑就是一套模糊系统,我们用模糊逻辑去挖掘这个市场,比传统的数学方法更加合适。本文试图用机器学习的方法模拟一位择时专家的大脑,学习出一套战胜市场的择时规则。
        ■  本文基于趋势、反转、成交量等几大类共24  个技术指标,  利用Coevolutionary  的方法从历史样本中学习出一个“择时知识库”,即一系列构建模糊隶属函数与模糊择时规则的参数。
        ■在上证指数上,模糊择时系统筛选了15  个输入变量,学习出10  条择时规则。规则具有很强的可读性,并与投资者的投资经验相一致

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