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研究报告:山西证券-量化投资周报-140328

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-04-01 08:32:49
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 梁玉梅
研报出处: 山西证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,128 KB 分享者: 135****576 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        多因子选股模型:测试起始日2013-11-01的初始市值10004768.97,截止2013-03-21日组合市值10381680元,截止2013-03-28日组合市值10034847.0元,总收益30078.1元,总收益率0.3%,;相比之前一周,上周组合市值减少346833元,较前一周下降3.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】组合情况:56只股票亏损,22只股票盈利,其中均胜电子、星网锐捷、杉杉股份领跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业方面,普遍负收益,表现较好的行业(仅指组合中的个股的行业集体表现)有房地产、轻工制造、建筑材料等;其余行业表现差(仅指组合中的个股的行业集体表现)。    
        价格形态策略_TDDTB策略:测试起始日2013-01-04的初始资金105729.03元,截止2014-03-21日的组合市值126606.81元,截止2014-03-28日(上周)组合市值125340.08元,总收益19611.08元,总收益率18.55%;相比之前一周,上周策略亏损1266.73元。最大回撤:3624.12元,发生于2014-1-20,最大回撤比率2.8%。夏普比率1.69,手续费总计7353.42。盈利天数123,亏损天数101,持平天数65。    

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