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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-140305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-06 16:17:05
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 356 KB 分享者: rw****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场继续振荡下跌,沪深  300  指数低开后振荡下行,午前小幅反弹,午后又继续下探,最终报收于2163.98  点,较上一交易日下跌0.93%,,全天成交额556.7  亿元,较上一交易日减少90  亿元,受超日债违约影响,市场跌幅扩大,动能持续下降,投资者依然谨慎,预计市场短期会延续振荡的趋势,建议投资者谨慎参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约跌幅均小于沪深  300  指数,主力合约IF1403  下跌0.66%,基差保持贴水;四只合约共成交约71.3  万手,较上一交易日减少5.7  万手;持仓量约为13.2  万手,较上一交易日增加7503  手;今日市场振荡下跌,成交量显著减少,持仓量却在提升,多空对峙加强,预计市场短期会继续振荡,建议投资者顺势操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了  2  个合约的持仓排名(IF1403  和IF1406),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均显著减少,而买卖单量则均出现增加;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均略有增加,市场又现下跌,空头依然略占优势,预计短期振荡概率较大,建议投资者谨慎参与。
        今日我们的模拟净值为  1.84,较上一交易日下跌0.91%;基金进行3  次调仓,期指仓位为933  手;模拟的现货部分收益为-0.  93%,期货部分收益为-1.27%。
        我们的模拟基金目前总资产为  18.74  元,其中现货资产13.01  亿元,期货资产(保证金+现金)5.73  亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场振荡微跌,我们的模拟基金进行3  次调仓,分别是2次加仓和1  次减仓,加仓点位分别为2175.9  和2176.4  点,分别加仓622  手,减仓点位为2177.6  点,分别减仓622  手。建议下一交易日若沪深300  指数向下突破2155.9  点,则加仓期指1244  手;若沪深300  指数向上突破2177.2  点,则减仓期指622  手,若继续向上突破2198.6  点,则继续减仓期指311  手。
        

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