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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-140303

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-05 14:27:52
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 381 KB 分享者: yj****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场振荡微涨,沪深  300  指数略微低开后振荡向上,午前在触及2194  点后开始振荡下行,尾盘重新向上拉升,最终报收于2190.37  点,较上一交易日上涨0.52%,全天成交额694.09  亿元,较上一交易日减少8  亿元,市场振荡上行,动能基本保持前期水平,投资者依然谨慎,预计市场短期会延续振荡的趋势,建议投资者谨慎参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约均出现下跌,主力合约  IF1403  下跌0.18%,基差贴水幅度扩大;四只合约共成交约71.5万手,较上一交易日减少15.5  万手;持仓量约为12.3  万手,较上一交易日增加3286  手;今日市场振荡微跌,成交量大幅萎缩,但持仓量却在增加,多空重新对峙,预计市场短期会继续振荡,建议投资者顺势操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了  2  个合约的持仓排名(IF1403  和IF1406),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均显著减少,而买卖单量则均出现增加;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均有所减少,市场继续反弹,多头重新集结,预计短期振荡向上概率较大,建议投资者谨慎参与。
        今日我们的模拟净值为  1.911,较上一交易日下跌0.01%;基金进行4  次调仓,期指仓位为311  手;模拟的现货部分收益为0.  52%,期货部分收益为-1.17%。
        我们的模拟基金目前总资产为  19.11  元,其中现货资产13.17  亿元,期货资产(保证金+现金)5.94  亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场继续下跌,我们的模拟基金进行4  次调仓,分别是2次减加仓和2  次减仓,加仓点位分别为2169.5  和2176.7  点,分别加仓622  手,减仓点位分别为2178.3和2177.6  点,分别减仓622  手。建议下一交易日若沪深300  指数向上突破2198.6  点,则减仓期指311手;若沪深300  指数向下突破2177.2  点,则加仓期指622  手,若继续向下突破2155.9  点,则继续加仓期指1244  手。
        

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