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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-140302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-05 14:25:12
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 353 KB 分享者: shu****un 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场出现反弹,沪深  300  指数略微低开后振荡前行,午后在触及2130  点附近后开始反弹,向上拉升近50  点,最终报收于2178.97  点,较上一交易日上涨1.15%,全天成交额702.17  亿元,较上一交易日减少113  亿元,市场振荡反弹,动能却有所下降,投资者依然谨慎,预计市场短期会延续振荡的趋势,建议投资者谨慎参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约涨幅与沪深  300  指数基本相当,主力合约IF1403  上涨1.24%,基差依然保持贴水;四只合约共成交约87  万手,较上一交易日增加7  万手;持仓量约为12  万手,较上一交易日减少2791  手;今日市场止跌反弹,日内趋势明显使得成交量放大,但持仓量却在降低,多头趁机撤退,预计市场短期会继续振荡,建议投资者顺势操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了  2  个合约的持仓排名(IF1403  和IF1406),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均显著增加,而买卖单量则出现分歧;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均有所增加,市场出现反弹,多头见好即收,预计短期振荡概率较大,建议投资者谨慎参与。
        今日我们的模拟净值为  1.911,较上一交易日下跌1.22%;基金进行4  次调仓,期指仓位为311  手;模拟的现货部分收益为1.  15%,期货部分收益为-6.04s%。
        我们的模拟基金目前总资产为  19.11  元,其中现货资产13.1  亿元,期货资产(保证金+现金)6.01  亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场继续下跌,我们的模拟基金进行4  次调仓,分别是3次减仓和1  次加仓,减仓点位分别为2159.2、2159.3  和2177.4  点,分别减仓1244、1244  和622  手,加仓点位为2158.1  点,加仓1244  手。建议下一交易日若沪深300  指数向上突破2198.6  点,则减仓期指311  手;若沪深300  指数向下突破2177.2  点,则加仓期指622  手,若继续向下突破2155.9  点,则继续加仓期指1244  手。
        

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