报告摘要：
        1、收盘提示    周三股指期货各合约低开震荡，微幅收跌，跌幅在0.43%到0.51%之间.当月合约的持仓量较昨日减少2979  手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从期货公司来看，成交量最多的是海通期货，持买单量最多的是国泰君安期货,  持卖单量最多的是中信期货。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  
      1403  合约持仓增加454  手，下季合约持仓量增加934  手，隔季合约持仓增加188  手。
        2、套利机会    IF1403  跃出无套利区间，有0.91  个指数点的期现套利空间。
        IF1404  跃出无套利区间，有2.37  个指数点的期现套利空间。
          1403  和1404  出现9.54  个指数点的跨期套利机会    1406  和1409  出现0.00  个指数点的跨期套利机会    从套利效果来看，各合约的套利空间均较小。    
      如果使用自有资金进行期现套利，建立  5  个单位以内的套利头寸，当期价高于沪深  300  指数  20  个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立  5-10  个单位的套利头寸，当期价高于沪深  300  指数  25  个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立  10-20  个单位的套利头寸，  当期价高于沪深  300  指数30  个点以上时，可以考虑进行期现套利。  
        3、主力合约期限套利收益追踪    模拟套利交易采用主力合约的日内期现套利交易，现货采用沪深300ETF，交易过程中考虑了交易费用、冲击成本等因素。最近30  个交易日，累计出现了160.76  个指数点的套利机会。