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研究报告:安信期货-期权标的波动率数据报告:股指、大宗商品波动率中位回落-140303

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-03-04 09:56:21
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 514 KB 分享者: kek****ke 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        波动率报告
        沪深300指数和白糖期货合约波动率上周从历史中位回落;豆粕期货合约波动率回复历史中高水平,并有回落趋势;股指和白糖处于窄幅下行阶段,豆粕处于宽幅反弹阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        沪深300股指
        过去一周沪深300指数日均波动率为1.27%,年化波动率为20.01%;过去一年数据沪深300指数日均波动率为1.27%,年化波动率为20.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周股指波动率从中位回落并处于近期低位,比上周微微增强,市场处于平稳下行阶段。  
        豆粕期货
        豆粕期货主力合约豆粕1405,过去一周日均波动为0.64%,年化波动率为10.15%;过去两个月豆粕期货主力合约豆粕1405日均波动率为0.89%,年化波动率为14.12%。上周豆粕期货波动率低于历史平均水平,并有上升趋势,市场处于小幅反弹阶段。  比较不同豆粕期货合约,主力合约M1405的波动率较小,M1409合约波动率高过其他非主力合约。  
        白糖期货
        白糖期货主力合约白糖1405,过去一周日均波动为0.80%,年化波动率为12.65%;过去两个月白糖期货主力合约白糖1405日均波动率为0.65%,年化波动率为10.32%。上周白糖期货波动率高于历史中位,比上周明显增加,市场正在震荡反弹的阶段。  
        比较不同白糖期货合约,主力合约SR1409合约波动率较高,合约SR1409合约波动率最高,但近期有所收敛。        

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