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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-140212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-13 16:02:27
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 385 KB 分享者: ass****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场振荡小涨,沪深300  指数开盘后迅速拉升,在触及2290  点后开始急速回落,跌至2280  点之下后开始振荡反弹,最终报收于2291.25  点,较上一交易日上涨0.25%,全天成交额734.87  亿元,较上一交易日减少192  亿元,市场动能又,预计短期市场会振荡向上,建议投资者积极参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约涨幅与沪深  300  指数基本相当,主力合约IF1402  合约今日上涨0.28%,基差保持贴水;四只合约共成交约53.9  万手,较上一交易日减少13.2  万手;持仓量约为11.8  万手,较上一交易日减少37  手;今日市场窄幅振荡上涨,使得成交量大减,持仓量基本不变,市场分歧依旧,预计市场短期振荡向上概率较大,建议投资者积极操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了三个合约的持仓排名(IF1402、IF1403  和IF1406),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均有所减少,而买卖单量则出现略微分歧;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均略有降低,市场继续振荡上涨,空头被迫离场,预计短期振荡上扬概率较大,建议投资者积极参与。
        今日我们的模拟净值为  2.056,较上一交易日上涨0.17%;基金没有进行调仓,期指仓位为0  手;模拟的现货部分收益为0.25%,期货部分收益为0。
        我们的模拟基金目前总资产为  20.56  亿元,其中现货资产13.77  亿元,期货资产(保证金+现金)6.78亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场振荡收高,我模拟基金没有进行调仓。建议下一交易日若沪深300  指数继续向上,则保持期指仓位不变;若沪深300  指数向下突破2272.7  点,则加仓期指1254  手,若继续向下突破2249.8  点,则继续加仓期指627  手。
        

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