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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-140210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-13 16:01:07
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 349 KB 分享者: 113****75 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场延续了马年第一天的涨势,且涨幅扩大,沪深  300  指数开盘后迅速走高,午后涨势有所放缓,在2270  点附近略有回调,最终报收于2267.53  点,较上一交易日上涨2.49%,全天成交额811.03  亿元,较上一交易日增加315  亿元,马年出现两连阳,市场情绪恢复,预计短期市场会振荡向上,建议投资者积极参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约涨幅均略小于沪深  300  指数,主力合约IF1402  合约今日上涨2.16%,基差回到贴水;四只合约共成交约65.3  万手,比上一交易日增加15.5  万手;持仓量约为11.8  万手,较上一交易日减少904手;今日市场大幅上涨,动能也大幅提升,但持仓量略微减少,市场分歧略有下降,预计市场短期振荡向上概率较大,建议投资者积极操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了三个合约的持仓排名(IF1402、IF1403  和IF1406),前5  名、前10  名和20  名会员的成交量均大幅增加,而买卖单量则出现少许分歧;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均略有增加,市场大幅上涨,多头趁势离场,预计短期振荡上扬概率较大,建议投资者积极参与。
        今日我们的模拟净值为  2.045,较上一交易日下跌1.53%;基金进行1  次调仓,期指仓位为0  手;模拟的现货部分收益为2.49%,期货部分收益为-0.32%。
        我们的模拟基金目前总资产为  20.45  亿元,其中现货资产13.63  亿元,期货资产(保证金+现金)6.82亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场振荡收高,我模拟基金进行1  次减仓,减仓点位为2234.7  点,减仓312  手。建议下一交易日若沪深300  指数继续向上,则保持期指仓位不变;若沪深300  指数向下突破2246.9  点,则加仓期指1256  手,若继续向下突破2224.2  点,则继续加仓期指628手。
        

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