行情回顾: 周三(2 月12 日)国债期货高开后震荡走低,主力合约TF1403 收盘于92.448 元,下跌0.08%,成交1716 手,减仓222 手;TF1406 收于92.860 元,下跌0.09%, 成交366 手,增仓167 手;TF1409 收于93.146 元,上涨0.01%,成交16 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 现券方面,银行间市场主要期限国债到期收益率小幅下行,剩余期限6.41 年的国债130015 的加权平均收益率为4.4184%,较前一交易日下跌0.63bp;剩余期限6.68 年的国债130020 的加权平均收益率为4.3851%,较前一交易日下跌0.75bp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日进出口行招标发行2014 年第六、七期金融债,分别是对该行今年第二和第三期金融债的增发,招标金额均不超过60 亿元,期限分别为3、5 年期。
货币市场利率下行,隔夜回购定盘利率下跌4bp,14 天回购定盘利率下跌5.6bp,银行间7 天质押式回购加权平均利率下跌0.7bp 至5.1978%。今日公开市场有1200 亿元逆回购到期,此外还有300 亿元国库现金定存到期。
隔夜要闻:
1、海关总署12 日公布,1 月我国进出口总值3824 亿美元,同比增长10.3%。其中,出口2071.3 亿美元,同比增长10.6%;进口1752.7 亿美元,同比增长10%; 贸易顺差318.6 亿美元,扩大14%。
2、美国国会参议院2 月12 日最终批准将债务上限延长一年至2015 年,进而在总统奥巴马无条件上调债务上限的要求上让步。接下来,相关措施将递交给奥巴马签字,进而成为法律文本。这就标志着自2013 年10 月份开始的这一轮债务违约风险就此画上句号。
3、美国国债价格周三(2 月12 日)连跌第二日,指标10 年期国债价格尾盘下跌13/32,收益率报2.76%,30 年期国债价格下滑23/32,收益率报3.72%,五年期国债价格跌7/32,收益率报1.56%,七年期国债下滑9/32,收益率报2.21%。
4、两年期德债收益率2 月12 日降至接近零的水平,因回报率很低的新债在标售过程中仍获得强劲需求,而投资者也预计欧洲央行将进一步放宽政策。两年期德债收益率持稳在0.110%,低于一周和一个月货币市场利率,10 年期德债收益率升4 个基点,报1.72%,两年期/10 年期收益率差扩阔4 个基点,报161 基点,为一个月最陡。