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研究报告:国信证券-CANSLIM选股月报:1月份领先市场3.04%-140211

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-12 07:55:41
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 920 KB 分享者: fre****ey 我要报错
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【研究报告内容摘要】

CANSLIM选股法则构模拟组合
        CANSLIM股法是选择那些首先要满足每股收益不断增长的个股,然后所在市场上得到机构较为认可的个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】是一种结合市场面基于选成长股的投资策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目标是寻找那些还没有“起飞”的成长股。在A股中的实证发现其效果显著,平均年化超额收益为25.35%,月度胜率为70.49%,季度胜率80%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为10.87%。
        本月领先跟踪指数3.04%
        本期组合有效期14年4月31日到期,本月市场延续上月下跌趋势,模拟组合绝对收益为-2.44%,沪深300指数涨跌幅为-548%。组合的超额收益为3.04%,本月交易日跨了五周,仅一周落后于标的指数。月度周胜率为80%。五周超额收益分别为:-0.38%、0.22%、1.79%、1.53%、0.24%。本月模拟组合超额表现较好。从策略模拟历史数据上看目前时点进入了高胜率时段。
        本期模拟组合月度表现
        模拟组合在13年11月1日建仓至今交易时间内涨幅为0.46%,沪深300指数涨为-7.22%,超额收益为7.67%。本期模拟组合建仓以来已运行三个月,月度超额收益呈加速趋势分别为2.24%、2.54%、3.04%。从该选股策略历史数据来看,模拟组合近期表现较正常。总的来说目前运行情况看基本未出现异常偏离状况。
        本期模拟组合个股表现
        模拟组合个股表现如表2所示,总的来看跟踪的模拟组合个股表现优于整体市场个股表现,其中电子、家用电器、农林牧渔、化工、医药生物等行业贡献的正收益较为明显,而房地产、金融服务、公用事业、休闲服务、商业贸易等行业贡献较为欠佳。其中表现前5家公司分别是:  法拉电子  45.63  、青岛海尔  36.38  、上海机电  33.48、闰土股份  31.82  、达安基因  27.95;表现靠后的5公司别是:兴业银行  -20.49  、万科A  -19.87  、华侨城A  -16.95  、华夏幸福  -16.60  、大唐发电  -16.29。
        

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