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研究报告:安信期货-波动率数据报告-140210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-10 17:46:42
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 511 KB 分享者: joh****ng1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

              波动率报告①    沪深300指数和白糖期货合约波动率上周从历史中位回落;豆粕期货合约波动率回复历史中位水平,并有下降趋势;股指和大宗商品市场处于窄幅下行阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  沪深300股指    过去一周沪深300指数日均波动率为0.68%,年化波动率为10.74%;过去一年数据沪深300指数日均波动率为1.28%,年化波动率为20.22%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周股指波动率从中位回落并处于近期低位,市场处于平稳下行阶段。  豆粕期货    豆粕期货主力合约M1405,过去一周日均波动为0.90%,年化波动率为14.22%;过去两个月豆粕期货主力合约M1405日均波动率为0.91%,年化波动率为14.35%。上周豆粕期货波动率处于历史中位,市场处于平稳震荡阶段。  比较不同豆粕期货合约,主力合约M1405的波动率较高,M1409合约波动率高过其他非主力合约。  白糖期货    白糖期货主力合约SR1405,过去一周日均波动为0.37%,年化波动率为5.83%;过去两个月白糖期货主力合约SR1405日均波动率为0.68%,年化波动率为10.76%。上周白糖期货波动率处于历史中位下方,市场处于稳步下跌的阶段。  比较不同白糖期货合约,主力合约SR1405,SR1409合约波动率高过其他非主力合约,但近期有所收敛。        

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