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研究报告:南华期货-日报:央行发布四季度货币政策报告,预计今日股指震荡偏多-140210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-11 09:29:22
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷,魏武沁
研报出处: 南华期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 728 KB 分享者: 浦饭****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

★股指回顾
        股指昨日上涨,上涨0.38%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日减少了0.53  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在0.03—  7.59  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为0.96、4.39、25.2、37.7  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、1.37、20.7、31.6  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为5.81、8.46、4.43  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为3.76、4.32、0  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利开仓机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2161-2265  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2132  点和2295  点。

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