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研究报告:中银国际期货-量化统计周报第54期-140210

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-02-10 16:04:52
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,宾文,徐浩
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 47 页 推荐评级:
研报大小: 2,256 KB 分享者: 欢欢****习 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上周最大波幅均值大于1%的品种有20个,其中橡胶的最大波幅均值较大,达到2.41%,其余玻璃次之,为1.90%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在受监测的品种中国债期货、玉米和线材日内最大波幅小于0.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从最大波幅的变动率角度来看,上周橡胶、鸡蛋、玻璃等品种的波幅有所上升,其余各品种的平均波幅变化较小。上周白银、黄金、豆一等品种的波幅有所下降,需要注意降低资金比例。
        上周橡胶的绝对波幅均值超过1%,为1.33%,适合做日内交易。其他如玻璃等品种也可以适当关注。从绝对波动率变动情况来看,上周鸡蛋等品种的绝对波幅小幅上升,黄金、白银等的绝对波幅波动率有所下降。
        上周5个品种的方向性指数上涨达到或大于4。11个品种下跌达到或小于-4。从方向性指数变动率的角度来看,上周4个品种达到或大于4。3个品种下跌动能达到-4。
        从持仓额的角度来看,持仓额排名前三的品种为股指期货、沪铜和豆粕。总体来看,各品种的持仓分布较为均衡。从持仓额的变动角度来看,上周沪铜的持仓额减少较快,股指期货的持仓额增加较快。
        

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