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研究报告:招商证券-股指期货到期日交易策略-股指期货系列研究报告(5)-081008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-10-09 9:39:01
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗业华、杨向阳
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 337 KB 分享者: maxfun 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    􀂉平均价结算加大了到期日基差风险:从日收盘价来看,恒生指数期货与指数到期日的偏离度比之前3个交易日收盘时偏离程度明显加大,约提高80%。从日内数据看,开盘一小时,期货与指数的偏离度逐渐缩小,之后偏离度则越来越大,最后达到25bp以上。所以采取平均价结算加大了套利及套期保值的基差风险...展开全文>>

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