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研究报告:光大证券-数量化投资策略周报-140105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-01-06 16:36:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘道明,冯剑,张斯会
研报出处: 光大证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 1,723 KB 分享者: bl****s 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      ◆内容提要:
        本周,投资者情绪维持低位,情绪下轨进一步下移。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】情绪和市场的反弹将是大概率事件,我们需要等待的是大盘的一个反弹作为反攻的信号,也就是说,一旦大盘出现反弹,可积极介入。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        上周光大量化各策略表现如下:
        投资者情绪择时策略上周收益-0.87%;股指期货持仓集中度择时策略上周收益0.86%。本月,投资时钟组合跑输沪深300指数0.42%。多因子全市场策略,年初至周末,多空策略的累积收益率为13.65%,其中多头收益率5.27%,空头收益率8.37%。股指期货KDJ策略本期收益-1.89%。
        ◆目录
        一、量化观点
        二、光大证券市场多空情绪指标体系简报
        三、光大证券投资时钟策略模拟交易简报
        四、光大证券多因子全市场策略模拟交易简报
        五、光大证券技术指标综合择时策略模拟交易简报
        六、光大证券普通投资者情绪择时策略模拟交易简报
        七、光大证券股指期货持仓集中度择时策略模拟交易简报
        八、光大证券股指期货KDJ策略模拟交易简报
        九、光大中文云文本挖掘热点提示
        十、光大证券A股市场行业资金流监控简报
        十一、光大证券A股市场个股资金流监控简报
        十二、光大证券A股市场估值选股系统简报

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