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研究报告:中银国际期货-量化统计周报第50期-140106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-01-06 15:40:25
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,宾文,徐浩
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 47 页 推荐评级:
研报大小: 2,207 KB 分享者: wil****apa 我要报错
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【研究报告内容摘要】

            上周最大波幅均值大于1%的品种有15个,其中甲醇的最大波幅均值较大,达到2.09%,其余白银次之,为1.89%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在受监测的品种中国债期货、沪铝、线材和玉米日内最大波幅小于0.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从最大波幅的变动率角度来看,上周菜籽粕等品种的波幅有所上升,其余各品种的平均波幅变化较小。上周国债期货等有所下降,需要注意降低资金比例。
        上周甲醇的绝对波幅均值超过1%,为1.20%,适合做日内交易。其他如橡胶和白银等品种也可以适当关注。从绝对波动率变动情况来看,上周菜籽粕、白银和焦煤等品种的绝对波幅小幅上升,棕榈油和菜籽粕的绝对波幅波动率有所下降。
        上周4个品种的上涨达到4。18个品种下跌达到或小于-4。从方向性指数变动率的角度来看,上周6个品种达到4。6个品种下跌动能达到或小于-4。
        从持仓额的角度来看,持仓额排名前三的品种为股指期货、沪铜和螺纹钢。总体来看,各品种的持仓分布较为均衡。
        从持仓额的变动角度来看,上周菜籽粕的持仓额减少较快,螺纹钢的持仓额增加较快。
        

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