行情回顾:
周四(1 月2 日)国债期货震荡下挫,主力合约TF1403 收盘于91.350 元,下跌 0.49%,成交2350 手,增仓303 手;TF1406 收于91.906 元,下跌0.44%,成交104手,增仓34 手;TF1409 收盘于92.222 元,下跌0.30%,成交12 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
现券方面,银行间市场主要期限国债到期收益率小幅上行,剩余期限6.52 年的国债130015 的加权平均收益率为4.4172%,较前一交易日下行24.8bp;剩余期限6.79年的国债130020 的加权平均收益率为4.5956%,较前一交易日下行11.88bp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
货币市场利率普遍回落,隔夜回购定盘利率不变,14 天回购定盘利率下跌14bp,银行间7 天质押式回购加权平均利率下跌39.86bp 至5.0049%。央行公开市场周四不进行任何操作,本周公开市场有逆回购到期回笼290 亿元。
隔夜要闻:
1、汇丰中国周四发布数据称,中国2013 年12 月汇丰制造业PMI 终值为50.5,与初值一致。虽然为三个月最低水平,但仍在临界值以上,中国制造业运行已连续5个月保持增长。同时,当月汇丰制造业新出口订单终值为49.1,创下了四个月最低水平。
2、英国经济分析机构马基特(Markit)2 日公布最新数据称,欧元区2013 年12月份Markit 制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.7,符合预期,好于初值51.0,达2011 年5 月以来最高水平。
3、美国国债价格周四(1 月2 日)走高,基准10 年债国债收益率从两年半高点跌至3%以下。在公开市场,美国2 年期国债收益率报0.384%;5 年期国债收益率报1.720%;指标10 年期国债收益率报2.987%;30 年期国债收益率报3.922%。
4、意大利和西班牙国债债较可比德债收益率差1 月2 日降至2011 年中来最低,西班牙10 年期国债较可比德债的收益率差收窄18 个基点,报205 基点,意大利国债和德债收益率差也收窄12 个基点,报204 基点。德国10 年期公债收益率升1.5 个基点,报1.94%,稍早一度触及9 月来最高的1.969%,德债期货跌5 个跳动点,结算价报139.12。
综合分析:
昨日央行继续暂停公开市场操作,本周净回笼资金290 亿元,尽管资金面利率有
所回落,但受节前及补缴存准等因素影响,市场预期悲观,现券继续走弱,国债期货也再度下挫,目前依然维持在震荡区间以内,关注下沿91.3元左右支撑有效性。 操作建议: 建议前期空单轻持,无仓者观望为主。