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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-131206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-09 10:19:20
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 298 KB 分享者: sun****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场振荡下行,沪深300  指数低开小幅走高,随后振荡回落,下午开盘后窄幅振荡回升,最终收盘于2452.29  点,较上一交易日下跌0.64%,全天成交额648.43  亿元,较上一交易日减少约81.6  亿元,市场继续下跌,动能也随之减少,预计短期内振荡概率较大,建议投资者谨慎参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约跌幅均与沪深300  指数相当,主力合约IF1312  合约今日下跌0.63%,基差保持升水;四只合约共成交约62.8  万手,比上一交易日增加5.1  万手;持仓量约为12.3  万手,较上一交易日减少268手;今日市场继续振荡下跌,动能有所增加,持仓量基本持平,预计市场短期会持续振荡,建议投资者谨慎操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了三个合约的持仓排名(IF1312、IF1401  和IF1403),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均出现降低,而买卖单量出现略微分歧;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均有所增加,市场持续下跌使得空头重新袭来,市场短期内振荡概率增大,建议投资者谨慎参与。
        今日我们的模拟净值为2.065,较上一交易日下跌0.55%;基金进行1  次调仓,期指仓位为925  手;模拟的现货部分收益为-0.64%,期货部分收益为-0.32%。
        今日市场继续振荡,我们的模拟基金进行了1  次加仓,减仓点位为2461.5  点,加仓617  手。建议下一交易日若沪深300  指数向上突破2462.1  点,则减仓期指617  手,若沪深300  指数继续向上突破2486.2  点,则减仓期指308  手;若继续向下突破2437.9  点,则加仓期指1234  手。
        

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