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研究报告:申银万国-国债期货日报:TF高开低收-131204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-05 16:13:28
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 谢瑶
研报出处: 申银万国 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 247 KB 分享者: luc****415 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        l  投资建议:(1)TF  市场价格可能出现一个盘整的行情,尽管长期利率并不具备持续向下调整的可能,但可关注短线的做多交易机会;(2)TF  市场的总体走势并不强于现券市场,加之资金成本仍处高位,因此期现套利机会非常有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        l  原因与逻辑:(1)今日国债期货高开高走,尾盘价格回落,TF1403  均价较上一交易日上升0.24  元,但结算价较昨日下降0.09  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)今日5  年期国债“13  附息国债23”续发282亿,发行收益率略低于市场预期。(3)今日7年期国债收益率为4.453%,比昨日上行2个BP;资金面基本保持平稳,银行间隔夜和7天回购分别为4.021%和4.895%,分别比昨日下降3个BP  和上升5  个BP。(4)TF1403  按均价计算的CTD  券为130020.IB,其隐含回购利率为5.38%。
        l  一日行情回顾:TF1312结算价收于91.61  元,较上一交易日下降0.09元,成交311手,减少95手,持仓647手,减少70手;TF1403结算价收于92.176元,下降0.09  元,成交3,297  手,减少12手,持仓2,275手,增加54  手;TF1406  结算价收于92.664  元,下降0.006  元,成交59  手,增加3手,持仓196手,减少5  手。
        

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