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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-131203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-04 10:27:10
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 294 KB 分享者: che****pp 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场振荡上扬,沪深300  指数低开后经过一个多小时的振荡后开始向上爬升,尾盘稍微回落,最终收盘于2442.78  点,较上一交易日上涨0.99%,全天成交额720.45  亿元,较上一交易日大幅减少约408.8亿元,市场上涨但动能回到正常水平,预计短期内振荡向上概率较大,建议投资者积极参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约涨幅均小于沪深300  指数,主力合约IF1312  合约今日上涨0.81%,基差保持升水;四只合约共成交约71.9  万手,比上一交易日大幅减少26.6  万手;持仓量约为12.1  万手,较上一交易日增加1159  手;今日市场出现缓慢爬升,动能有所减少,持仓量却有所增加,预计市场短期会振荡向上,建议投资者积极操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所只发布了两个合约的持仓排名(IF1312  和IF1403),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均出现降低,而买单量增加卖单量去在减少;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头有所减少,市场缓慢上升,空头被迫平仓,市场短期内振荡向上概率增大,建议投资者偏积极参与。
        今日我们的模拟净值为2.068,较上一交易日上涨0.37%;基金进行1  次调仓,期指仓位为925  手;模拟的现货部分收益为0.99%,期货部分收益为-1.08%。
        今日市场继续振荡,我们的模拟基金进行了1  次减仓,减仓点位为2439.3  点,减仓1234  手。建议下一交易日若沪深300  指数向上突破2462.1  点,则减仓期指617  手,若沪深300  指数继续向上突破2486.2点,则减仓期指308  手;若继续向下突破2437.9  点,则加仓期指1234  手。

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