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研究报告:东兴证券-股指期货日报-131129

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-02 17:06:14
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王凭
研报出处: 东兴证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 930 KB 分享者: th****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
        1、收盘提示
        股指期货各合约震荡上行,收盘小幅上涨,涨幅在0.09%到1.16%之间,当月合约的持仓量大幅减少,较昨日持仓减少3433  手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        从期货公司来看,成交量量、持多单量和持空单最多的均是国泰君安期货。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        1401  合约持仓增加320  手,下季合约持仓量增加228  手,隔季合约持仓量增加17  手。
        2、套利机会
        周五  IF1312  跃出无套利区间,有2.79  个指数点的套利空间。
        周五  IF1401  跃出无套利区间,有3.19  个指数点的套利空间。
        周五  1312  和1401  出现1.27  个指数点的跨期套利机会周五  1403  和1406  出现4.80  个指数点的跨期套利机会从套利效果来看,各个合约的期现套利空间均较小。
        如果使用自有资金进行期现套利,建立  5  个单位以内的套利头寸,当期价高于沪深  300  指数  20  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立  5-10  个单位的套利头寸,当期价高于沪深  300  指数  25  个点以上时,可以考虑进行期现套利;建立  10-20  个单位的套利头寸,  当期价高于沪深  300  指数30  个点以上时,可以考虑进行期现套利。

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