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研究报告:中银国际期货-量化统计周报第45期-131202

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-02 16:01:57
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,宾文,徐浩
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 47 页 推荐评级:
研报大小: 2,422 KB 分享者: Car****76 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要
        上周最大波幅均值大于1%的品种有10个,其中股指期货的最大波幅均值较大,达到1.60%,其余橡胶次之,为1.50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在受监测的品种中沪铝、玉米、沪锌、豆二和线材日内最大波幅小于0.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从最大波幅的变动率角度来看,上周各品种的平均波幅变化较小。上周铁矿石、沥青和沪锌下降非常快,需要注意降低资金比例。
        上周没有期货品种绝对波幅均值超过1%,橡胶最大为0.80%,适合做日内交易。其他如甲醇和股指期货等品种也可以适当关注。从绝对波动率变动情况来看,上周黄金、橡胶和股指期货等品种的绝对波幅微小上升,沥青的绝对波幅波动率有所下降。
        上周6个品种的上涨大于5。5个品种下跌小于-5。从方向性指数变动率的角度来看,上周没有品种上涨动能达到或4。9个品种下跌动能达到-4。
        从持仓额的角度来看,持仓额排名前三的品种为股指期货、沪铜和豆粕。总体来看,各品种的持仓分布较为均衡。从持仓额的变动角度来看,上周股指期货的持仓额增长较快,代表了主力资金的流入
        

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