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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-131130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-12-02 14:16:16
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 292 KB 分享者: oo****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        今日市场回到振荡,沪深300  指数全天振幅在15  点以内,罕见的窄幅波动,最终收盘于2438.94  点,较上一交易日下跌0.02%,全天成交额619.07  亿元,较上一交易日减少约249.4  亿元,市场振荡使得动能减少,但预计短期内振荡概率较大,建议投资者谨慎参与。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日四只合约涨幅均大于沪深300  指数,主力合约IF1312  合约今日上涨0.15%,基差保持升水;四只合约共成交约53  万手,比上一交易日大幅减少34.7  万手;持仓量约为11.7  万手,较上一交易日增加2868手;今日市场出现罕见的窄幅振荡,动能缩到地量,持仓量也随之减少,预计市场短期将呈振荡态势,建议投资者谨慎操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所只发布了两个合约的持仓排名(IF1312  和IF1403),前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量、买卖单量均出现大幅减少;从净持仓看,前5  名和前20  名会员的净空头有所减少,而前10  名会员的净空头则有所减少,市场窄幅振荡,市场短期内振荡概率增大,建议投资者偏谨慎参与。
        今日我们的模拟净值为2.071,较上一交易日下跌0.09%;基金没有进行调仓,期指仓位为1234  手;模拟的现货部分收益为-0.02%,期货部分收益为-0.26%。
        今日市场继续振荡,我们的模拟基金没有进行调仓。建议下一交易日若沪深300  指数继续向上,则保持期指仓位不变;若深300  指向下突破2451.8  点,则减仓期指1234  手;若沪深300  指数向下突破2427.1点,则加仓期指617  手,若继续向下突破2402.3  点,则继续加仓期指308  手。

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