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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-131105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-06 10:35:12
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 294 KB 分享者: 189****59 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        今日市场出现微幅反弹,沪深300  指数低开近15  个点,开盘后迅速向下,探底后开始振荡,10:30  左右开始出现反弹,势头一直保持到近收盘,最终报收于2383.77  点,较上一交易日上涨0.14%,全天成交额569.36  亿元,较上一交易日增加79.8  亿元,市场振荡微涨,动能有所恢复,短期内可能依然处于筑底过程,建议投资者谨慎操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日期指4  个合约涨跌不一,主力合约IF1311  今日上涨0.02%,基差回到贴水;四只合约共成交约77.1万手,较上一交易日增加约13.3  万手;持仓量约为10.1  万手,较上一交易日减少436  手;今日市场宽幅振荡,动能大幅增加,持仓量却有所减少,多空双方均基本势均力敌,预计短期内市场将维持振荡,建议投资者日内操作为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了2  个合约的持仓(IF1311  和IF1312),2  个合约的前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均出现大幅增加,而买卖单量却均出现分歧;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均有缩增加,市场大幅振荡,日内趋势明显,使得成交量增加,但多头却在趁势离场,市场短期内可能依然振荡,建议做好对冲,谨慎操作。
        今日我们的模拟净值为2.145,较上一交易日上涨0.27%;基金进行3  次调仓,期指仓位为0  手;模拟的现货部分收益为0.14%,期货部分收益为0.54%。
        今日市场振荡下上行,我们的模拟基金进行3  次调仓,分别是1  次加仓和2  次减仓,加仓点位为2358.2点,加仓617  手,减仓点位分别为2358.8  和点,分别减仓1234  和617  手。建议下一交易日若沪深300指数继续向上,则保持期指仓位为0;若沪深300  指数向下突破2365.1  点,则加仓期指空单1244  手,若继续向下突破2341.2  点,则继续加仓期指空单622  手。
        

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