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研究报告:民生证券-分级基金交易机会监测周报:指数或现震荡,AB端两手准备-131103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-05 17:38:28
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 王红兵,夏钦
研报出处: 民生证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,156 KB 分享者: sui****li 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:
        低频套利数据监测
        本报告计算了截止2013年11月1日市场主要股票型分级基金低频套利数据,包括A份额隐含收益率、B份额净值杠杆与价格杠杆、整体折溢价率跟踪以及最近定期折算提醒。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        30日情景分析--母基金与B份额净值变动关系假设在未来30日内母基金净值发生不同程度涨跌,则B份额净值会相应产生变化幅度,并且是否会触发上折/下折/极端情况计算。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        压力测试--第N天出现上折/下折/极端情况时母基金净值变动
        为更直观地解释母基金净值变动与B份额净值之间的关系,以及近期发生上折/下折/极端情况的可能性,我们假设第N天(N=5-50)时发生下折/上折,计算此时母基金净值需要满足的条件。
        专题--指数或现震荡;AB端两手准备
        本周分级基金市场成交活跃度未有明显改善。从我们的市场监控模型看,指数或进入振荡期,不能排除向下风险,但短期也有向上可能,建议AB端投资人两手准备,150059与150100均接近下折,其中资源A尤其突出表现出一定的反向杠杆效应,目前价格对赌下折的投资人来说很有吸引力。
        申万菱信深成指分级在极端情况阀值附近震荡,建议投资人了解申万菱信深成指分级的特殊规则,谨慎操作,具体信息可以参考日期为2012.11.09及2012.11.16的分级基金周报。
        

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