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研究报告:国信证券-CANSLIM选股月报:组合本月更新、10月落后市场2.47%-131105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-05 14:45:41
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 987 KB 分享者: ts****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    CANSLIM选股法则构模拟组合
        CANSLIM股法是选择那些首先要满足每股收益不断增长的个股,然后所在市场上得到机构较为认可的个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】是一种结合市场面基于选成长股的投资策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目标是寻找那些还没有“起飞”的成长股。在A股中的实证发现其效果显著,平均年化超额收益为25.35%,月度胜率为70.49%,季度胜率80%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为10.87%。
    本月落后跟踪指数2.47%
        组合有效期10月31日到期,本月市场风格发生轮动,成长类公司承压下跌趋势,模拟组合绝对收益为-3.94%,沪深300指数涨跌幅为-1.47%。组合的超额收益为-2.47%,  本月共有二周落后标的指数。周胜率为60%。五周超额收益分别为:0.77%、0.97%、-1.98%、-1.04%、0.47%。本月模拟组合超额表现较弱。从策略模拟历史数据上来看10月份落后于市场的概率较高。

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