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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-131101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-04 15:38:18
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 294 KB 分享者: zq****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点:
        今日市场以振荡为主,沪深300  指数全天振幅在30  点左右,午后振荡走高,但尾盘略有回落,最终收盘于2384.96  点,较昨日上涨0.47%,全天成交额578.2  亿元,较上一交易日减少125.7  亿元,市场振荡,动能进一步减少,短期内可能继续振荡,建议投资者谨慎操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日期指4  个合约跌幅均略大于沪深300  指数,主力合约IF1311  今日上涨0.64%,基差保持升水;四只合约共成交约72.3  万手,较上一交易日减少约3  万手;持仓量约为9.7  万手,较上一交易日增加1860手;今日市场缩量振荡,持仓量却有所增加,多空双方均有进攻意图,预计短期内市场将维持振荡,建议投资者日内操作为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所发布了2  个合约的持仓(IF1311  和IF1312),2  个合约的前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量均出现减少,而买卖单量却均出现增加;从净持仓看,前5  名、前10  名和前20  名会员的净空头均在减少,市场振荡微涨,同时继续缩量,而多头开始集中,市场短期内可能保持振荡走势,但不排除脉冲式上攻,建议做好对冲,谨慎操作。
        今日我们的模拟净值为2.154,较上一交易日下跌0.28%;基金进行7  次调仓,期指仓位为0  手;模拟的现货部分收益为0.47%,期货部分收益为-1.7%。
        今日市场振荡下上行,我们的模拟基金进行7  次调仓,分别是4  次减仓和3  次加仓,加仓点位分别为2379.9、2378.3、2377.8  和2376.2  点,分别减仓1234  手,加仓点位分别为2372.5、2375.8  和2375.1点,分别减仓1234  手。建议下一交易日若沪深300  指数继续向上,则保持期指仓位空仓;若沪深300指数向下突破2376.2  点,则加仓期指空单1239  手,若继续向下突破2352.2  点,则加仓期指空单619手。
        

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