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研究报告:中银国际期货-量化统计周报第41期-131104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-11-04 10:07:28
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王欢,宾文,徐浩
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 67 页 推荐评级:
研报大小: 3,052 KB 分享者: zlp****430 我要报错
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【研究报告内容摘要】

              摘要
        上周最大波幅均值大于1%的品种有13个,其中白银的最大波幅均值较大,达到1.87%,其余股指期货次之,为1.67%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在受监测的品种中棉花、沪铝和燃油日内最大波幅小于0.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从最大波幅的变动率角度来看,上周各品种的平均波幅变化较小。上周燃油下降非常快,需要注意降低资金比例。
        上周没有品种绝对波幅均值超过1%,棕榈油绝对波幅均值最大为0.96%,比较适合做日内交易。其他如油菜籽和白银等品种也可以适当关注。从绝对波动率变动情况来看,上周豆油、沪铅等的绝对波幅有所上升,股指期货、橡胶和燃油的绝对波幅波动率下降较大。
        上周5个品种的上涨达到或大于4。4个品种下跌达到或小于-4。从方向性指数变动率的角度来看,上周有9个品种上涨动能达到或4。没有品种下跌动能达到-4。
        从持仓额的角度来看,持仓额排名前三的品种为股指期货、沪铜和豆粕。总体来看,各品种的持仓分布较为均衡。从持仓额的变动角度来看,上周豆油、棕榈油、螺纹钢和聚乙烯的持仓额增长较快,代表了主力资金的流入

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