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研究报告:中投证券-仿真交易周报(2008.8.25-8.29)-12月合约大跌080901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-09-01 22:15:53
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 207 KB 分享者: fan****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
􀂾  现货市场:主要市场指数连续第5  周下跌,但跌幅明显较前几周下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指上周微跌0.33%,没有继续创出新低,但成交量维持低位,显示市场人气仍然低迷。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300  指数上周下跌0.55%,周末收报2391点。板块方面来看,仅仅只有金融地产两个板块上周出现反弹,其余板块仍在继续下跌,跌幅较大的是社会服务、文化传播、农林牧渔。
􀂾  交易概况:12  月合约上周大幅下跌4.58%或173  点,但远季月合约下跌幅度较小,为0.93%。9  月合约离到期还有3  周,上周跌幅为2.96%,大于现货跌幅以消化基差,9  月合约现在的基差水平已经相对合理,但其余三份合约的基差水平仍然偏高。上周9  月合约持仓超12  月合约成持仓最多的合约,成交最活跃的是两份季月合约。
􀂾  基差情况:除了0903  合约的基差水平基本与上周末持平外,其余三份合约基差水平都有所缩小。截至上周末,9  月合约基差水平为-176点,10  月合约基差水平为-476  点,12  月合约基差水平为-1266  点,0903合约基差水平为-2074  点。
􀂾  操作策略:9  月合约已经连续数周运行在基差下降的通道中,截至上周末该合约还有-176  点的基差,有一定的期现套利空间,建议关注9月合约的期现套利机会,而季月合约由于基差水平仍然很高,依然可以用于构造期现套利组合。

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