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研究报告:五矿期货-套利比值追踪(铜)1010-131010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-10-10 13:46:18
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 444 KB 分享者: hg****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          1、LME  三月期价格为沪铜收盘时的报价,沪铜价格为当日收盘价。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、LME  各月份升贴水都是相对于三月期的升贴水,其中现货升贴水是沪铜收盘时的伦铜0-3  升贴水实时报价,1月-5  月升贴水是前一交易日伦铜的各隔月升贴水价格,与沪铜收盘时的升贴水实时价格可能有差异,但差异较小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)LME3-7  月价格取第三个星期三,与沪铜最后交易日基本接近。
        3、进口成本=  (LME3  月铜+对应月份升贴水+进口升贴水)
        (  1+增值税率)
        汇率+杂费,进口盈亏为沪铜收盘价减去对应月份的进口成本。
        4、国内现货价格为上海有色金属网现货成交区间的均价。
        5、两市比值按时间对应的原则计算,即现货/现货、3  月/3、4  月/4  月……。
        6、进口比值=  进口成本/(LME  三月期价格+  对应月份升贴水)。实际比值低于进口比值表示进口亏损,高于后者表示进口有盈利。
        7、考虑远期汇率影响。远期汇率选取CME  人民币期货相关月份合约报价,仅供参考。
        8、现货和近月进口盈亏对于判断是否会引起大量进口的作用较大,而远月进口盈亏只是作为参考。
        

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