每日提示
央行昨日进行 6 5 0 亿7 天期逆回购公开市场操作,中标利率3.90%,与上一期6 天操作利率持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
财政部将于 10 月11 发行150 亿91 天记账式贴现国债,美国式价格招标。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)江苏省政府将于明日自主招标发行76.5 亿5 年和76.5 亿7 年期记账式固息地方债,均为荷兰式利率招标。
国开行今日增发 1、3、5、7 和10 年期固息金融债,分别不超过50、50、60、50 和50 亿,7 年期品种采用美国式价格招标,其他品种均采用荷兰式价格招标。农发行将于明日招标发行2 和5 年期金融债,均不超过100亿元固息金融债,均为荷兰式利率招标。进出口行将于10 月11 日招标发行1、3、7 年期固息金融债,分别不超过50、60 和50 亿,其中3 年期品种为增发债券,3年期品种采用荷兰式价格招标,其余品种均采用荷兰式利率招标。
市场综述
昨日因受法定准备金补缴和 880 亿6 天逆回购到期因素影响,银行间资金面收紧,价格涨跌互现;隔夜回购利率下调5bp 至3.10%附近,7 天和14 天回购利率分别上调16bp 和2bp 左右至4.41%及4.81%附近;除14 天外各期限回购品种成交放量。
昨日国债与金融债市场交投平稳,中长端为主, 3-7 年国债下调1-2bp 左右,其余收益率与前日持平,收益率曲线变化不大。昨日非国开金融债3-5 年期收益率上调1-3bp,其余期限与前日持平;国开债3-10 年期收益率上调3-10bp,1 年期与前日持平。
昨日央票市场交投冷清,机构以观望为主。
昨日利率互换市场各期限报价略有上调;国内 1-9M 期限Repo 互换报价上调3-7bp,1-10Y 报价上调2-3bp;6M-1Y 期限3M Shibor 品种上调1-2bp,其余品种与前日持平;海外Repo 互换报价并无太大变动;OIS 各期报价与前日持平。