每日提示
财政部将于 10 月11 发行150 亿91 天记账式贴现国债,美国式价格招标,不设甲类成员追加投标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国开行将于明日增发 1 年、3 年、5 年、7 年、10 年期固息金融债,分别不超过50 亿、50 亿、60 亿、50 亿和50 亿,7 年期品种采用美国式价格招标,其他品种均采用荷兰式价格招标。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
农发行将于 10 月10 日招标发行2 年期和5 年期均不超过100 亿元固息金融债,均为荷兰式利率招标。
江苏省政府将于 10 月10 日自主招标发行76.5 亿5 年和76.5 亿7 年期记账式固息地方债,均为荷兰式利率招标。
市场综述
上周一银行间资金面上午资金面较为紧张,下午有所缓和,资金价格涨跌互现;隔夜和7 天各上调3.17bp 和39.69bp 至3.14%和4.25%,14 天回购利率下调90.28bp至4.78%;全部期限回购品种成交放量。
上周一国债及金融债二级市场交投活跃,国债中短期期限呈下行趋势,成交以中短期品种为主;中短期限国债收益率均有下行1bp,其余期限均与前日持平,收益率曲线没有太大变化。昨日金融债收益率几乎与前日持平,非国开金融债方面,1 年期下调1bp,5 年期上调1bp,其余期限均与前日持平;国开金融债方面,1 年期下调1bp,5 年期下调2bp,其余期限品种均与前日持平。
上周一央票市场短期品种交投清淡;短端 3-6M 期限下调1-7bp,1Y 期下调1bp,其余期限品种与前日持平。
上周一利率互换市场交投清淡,短端略有上扬;国内各主要期限Repo 互换报价下调1.5-3bp 左右,短端1-2M期限Repo 上行8-15bp。Repo 互换曲线有所下移;3MShibor 各期品种均与前日持平;海外Repo 各主要期限互换报价上调1-5bp;OIS 报价各期报价均与前日持平。
上周一短融收益略有上行,中票市场交投稍显平静。短融市场收益率涨跌互现,3M AAA 品种下调1bp,9M-1YAAA/AA+品种上调1-2bp,其余期限与前日持平。中票市场收益率除3Y AAA/AA+品种下调1bp 以外,其余各期评级品种均与前日持平。