扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 融资融券

研究报告:华安证券-量化交易策略:融资融券(第101期)-130909

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-09 09:17:18
研报栏目: 融资融券 研报类型: (PDF) 研报作者: 汪志健
研报出处: 华安证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 685 KB 分享者: roy****47 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

  说明:  1.  本报告采用量化交易系统生成交易决策,演示模拟组合构建及其调整过程。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
                2.  投资对象为融资融券标的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    
                3.  交易策略实施的前提条件是能够施行融劵卖空。  
                4.  若缺乏做空条件,请参阅本公司之《量化交易策略:单向做多》。  
                5.  该系统未使用杠杆,实际建仓数量需按账户总资产与模拟账户总资产之比、以及杠杆比例进行等比缩放。    
1  策略历史收益(样本外)  
        图1为策略在样本外测试期的资产净值走势,并与沪深300指数进行对比。测试期为2006-1-1至2013-1-1,测试期间开仓与平仓的交易成本均按0.3%计。
2  盈利概率  
        月盈利概率Prob{r月>0}=  52.73%季盈利概率Prob{r季>0}=  61.81%年盈利概率Prob{r年>0}=  77.40%
3  组合投资收益  
        图2为本模拟投资组合自2013-4-11起的投资收益,并与沪深300指数进行对比。开仓与平仓的交易成本均按0.3%计。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com