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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-130903

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-04 14:27:12
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 245 KB 分享者: ruc****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          今日市场开盘不久便开始迅速拉升,沪深  300  指数上午在接近2350  时未能突破,出现振荡,午后攻势又起,不断上行,最终收盘站稳2350  点,报收2354.5  点,较昨日上涨1.47%,全天成交额为726.64亿元,较昨日略微减少,市场动能已然没有放大,注意短期振荡重新出现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日沪深  300  收盘以后期指几乎是直线小幅振荡,4  个合约均出现上涨,涨幅与沪深300  指数基本相当,当月合约IF1309  上涨1.46%,涨幅最大,但基差反而贴水至-5.5;四只合约共成交约87.9  万手,较昨日增加38788  万手,而持仓量为9.5  万手,只较昨日增加389  手;市场大幅上涨,动能随之有所增加,但持仓几乎不变,多空双方分歧已然较大,但多头今日占据优势,谨防短期空头反扑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所依然只发布了  IF1309  合约的持仓,与昨日相比,前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量出现小幅增加,但买卖单的持仓量出现却均出现减少,且多头减仓要大于空头减仓;从净持仓看,前5名、前10  名和前20  名的净空单均出现增加,多头可能在且战且退,及时获利了结,短期空头可能会卷土重来。
        今日我们的模拟净值为  2.251,较昨日上涨0.93%;基金进行0  次调仓,期指仓位为0  手;模拟的现货部分收益为1.47%,期货部分收益为0。
        我们的模拟基金目前总资产为  22.51  亿元,其中现货资产14.36  亿元,期货资产(保证金+现金)8.15亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市场依然是振荡,我们的模拟基金进行0  次调仓。
        建议明日若沪深300  指数继续向上,则保持期指空仓;若向下突破2329.3  点,则加仓期指空单1276  手,若继续向下跌破2305.7  点,则继续加仓638  手空单。
        

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