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研究报告:齐鲁证券-股指期货择时套保日内策略-130829

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-09-04 14:26:15
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫廷廷,夏雪峰
研报出处: 齐鲁证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 246 KB 分享者: di****o 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        昨夜美股收高,今日市场开盘冲高,沪深300  指数一度站上2340  点,之后开始一落千丈,甚至跌破2310点,午后振荡盘整,最终报收2318.31  点,较昨日下跌0.  42%,全天成交额为597.2  亿元,较昨日大幅减少26%,重新回到600  亿以下,市场惜售情绪增加,如果外围稳定,后市随时可能走强。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日期指继续上行  4  个合约跌幅均大于沪深300  指数,当月合约IF1309  下跌0.64%,基差依然呈现贴水;四只合约共成交约91.7  万手,较昨日减少5  万手,而持仓量为9.2  万手,较昨日减少4619  手;市场下跌动能减少,但多空双方减仓意愿依然不强,等待后市方向的出现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今天中金所依然只发布了  IF1309  合约的持仓,与昨日相比,前5  名、前10  名和前20  名会员的成交量、买卖单持仓量均大幅减少,且买单持仓量的减少要大于卖单持仓量的减少;从净持仓看,前5  名、前10名和前20  名的净空单均有出现上升,今日高开后多头可能获利了结,多空双方依然不相上下。
        今日我们的模拟净值为  2.251,较昨日下跌0.34%;基金进行6  次调仓,期指仓位为1263  手;模拟的现货部分收益为-0.42%,期货部分收益为-0.22%。
        

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