套利投资要点：
        套利机会监控：
        上周股指期货走势震荡加剧，以1分钟高频数据进行监测，主力IF1309合约的基差在10.74~-13.96个点之间波动，全周主力合约出现1次套利机会，基差的快速收敛使得有效套利机会较好把握。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从期现套利的收益上看，单次期现套利收益较高且具有较好流动性的是当月合约IF1309，峰值出现在8月26日上午是点四十五分左右，预计年化收益率有14%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）由于基差在高位的机会较少且收敛速度非常快，收益表现一般，因此对大资金不具有太大的吸引力。
        组合跟踪：
        对于嘉实与华泰300ETF组合，根据最新的收益率，我们得出嘉实沪深300ETF与华泰柏瑞沪深300ETF的跟踪沪深300指数的最佳配比为36.09:63.91。根据套利系统的模拟测试结果来看，5手期货合约对应的ETF组合的冲击成本一般在4~10BP之间。  对于本周所推荐的股票现货组合，优化后5手期货合约对应的组合的零股市值（不考虑零股正负抵消）仅占总市值的1.57%，对组合的跟踪效果影响较小。根据套利系统的模拟测试结果来看，该方法构建的80只成份股组合的冲击成本在2~6BP之间。