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研究报告:中粮期货-Alpha策略周报-130729

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-08-07 15:40:04
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王佳佳
研报出处: 中粮期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 630 KB 分享者: lzh****80 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        根据CAPM,市场处于均衡时,证券的预期收益为:Ri  =αi+Rf+βi  (Rm-  Rf)Ri为证券i  均衡的预期收益,βi为相对于市场指数的β值,Rm为市场指数的预期收益,Rf为无风险利率。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】设现实市场对证券i的预期收益为ri,则αi  =  ri-  Ri  =ri-[  Rf+βi  (Rm-  Rf)]。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我国是新兴市场,市场有效性不足,专业投资者可以利用专业管理、积极操作获得超额收益αi,从而跑赢市场。我们的目的就是选取股票组合使其组合α>0,利用股指期货对冲组合β部分系统风险,从而获得超额收益α。
报告提纲
  初步股票池建立  初步股票池建立
  策略实施流程及表现  策略实施流程及表现
  策略  整体表现  整

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