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研究报告:银河期货-股指期货套利跟踪和持仓报告-130805

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-08-05 16:12:02
研报栏目: 股指期货 研报类型: (DOC) 研报作者:
研报出处: 银河期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 329 KB 分享者: mov****on 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、表一是根据期货定价公式计算的理论套利收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】计算步骤为:首先,计算理论期货价格;其次,根据期现交易手续费和冲击成本等计算出无风险套利空间;最后,当实际期货价格高于理论无风险套利上界时,计算其差值,并将收益率进行年化处理得到年化收益率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        表二反映一份股指期货对应的ETF组合下单数量。
        表三至表六是从追加保证金角度出发的风险管理方法。表三计算今日持有股指期货多单的投资者,在一定的保证金比例、不同风险度下被追加保证金时价格下跌的幅度及比例。表四计算今日股指期货多单在一定风险度下需要被迫追加保证金的价格点位。
        4、  图9、图10和图11中的会员持仓比例和会员成交量比例是指该会员持仓/成交量占中金所公布前20名会员总持仓/总成交量的份额,我们列出了前10名会员的份额,另10名会员份额计入“其他”项。
        

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