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研究报告:中国国际期货-股指期货套利及机会分析报告-130702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-07-03 14:02:49
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋楚平
研报出处: 中国国际期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 396 KB 分享者: rw****5 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        套利日均价差分析
        股指期货套利主要分为2  部分,第一是期现套利,在股指现货(股票现货组合)
        与股指期货价差出现非正常性波动而产生的机会,目前由于成本因素主要考虑沪深300ETF  与股指期货间的套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】第二是跨期套利,在”次月-当月”,  ”当季-当月”,  ”当季-次月”价差出现非正常性波动而产生的机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        在做期现或者跨期套利之前,我们需要查看下期现价差或者跨期价差日均走势情况,特别需要关注期现套利的510300  与159919  走势情况,以便把握其走势特征。
        在把握日均价差走势情况后,我们仍需要观察期现、跨期价差日波动情况,因此,我们将价差做成k  线状态,把握其开、高、低、收等数字特征。

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