GSMS选股收益
2012年1月4日至2013年6月28日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和30天,分为6个资金通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益-3.25%,相对指数的超额收益为2.93%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期间共有大约74次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为-4.37%,年化超额收益约为-3.11%,最大回撤为15.51%(10月10日至11月30日)。
GSMS周表现
2012年1月4日至2013年6月28日共74周。GSMS模型所构建的多头组合有37周跑赢指数,胜率50.68%;多空获得正收益36次,胜率49.31%,平均每期多头组合超额收益为-0.54%,每期多空相对收益为12.36%。上周,多头组合的收益为-5.35%,空头组合的收益为-4.67%,沪深300指数涨跌幅为-5.04%。多头组合的超额收益为:-0.32%,空头组合的超额收益为0.37%,多空组合的相对收益为-0.69%。
最新到期组合收益表现
按40天采样期,30天持有期计算,上周最后一个交易日(2013年6月28日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为-14.34%和-11.94%,期间沪深300指数涨幅为-15.11%。多头和空头超额收益分别为0.77%和3.17%,多空相对收益为-2.4%。
最新选股结果
截至2013年6月28日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:建设银行、山东钢铁、东方园林、
ST鞍钢 、长安汽车、中国国旅、中国西电、天马股份、大商股份、开滦股份。
空头股票:航空动力、圣农发展、东方明珠、广汽集团、内蒙君正、中信国安、南 玻A、永辉超市、凤凰传媒、比亚迪。