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研究报告:国信证券-形态匹配选股策略点评:流动性收紧预期冲击市场,策略对战市场三连胜-130701

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-07-01 11:23:45
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 376 KB 分享者: sz****q 我要报错
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【研究报告内容摘要】

事项:
        在我们最近的报告《基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究》中提到,我们试图从技术分析的角度出发,挖掘历史数据中与近期观察期间内较为相似的历史形态,并利用相似形态的后期走势预测观察期间后期走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】更具体地说,针对某一个换仓时点,我们对于所有成份股按照上述思路进行后期走势预测,并按照预测收益率排序,选择排名在20%的成份股作为投资标的,跟踪其后期真实走势,检验形态匹配选股策略在样本外的效果。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        样本外期间(2013  年6  月13  日至2013  年6  月26  日),形态匹配选股策略总体战胜沪深300  指数以及沪深300  等权指数。如图1  所示,在此期间内,沪深300  指数累计下跌12.72%,沪深300  等权指数累计下跌12.36%。形态匹配选股策略净值累计下跌9.63%,与同期沪深300  指数相比,该策略最终获取3.09%的超额收益,同时战胜同期沪深300  等权指数2.73%。
        

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