上期（选股所用数据截至2013  年4  月26  日，持有区间为2013  年5  月）我们中小盘量化选股组合100只股票的等权重组合收益为13.2%，按起始日流通市值加权组合收益为11.5%，同期基准组合（备选股票池）收益分别为13.8%和12.9%，选股组合战胜比较基准的幅度分别为-0.6%和-1.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上期组合中，几大类因子中动量和盈利类因子对组合起了较大正面的贡献，但是交易和波动类因子对组合起了较大的负面贡献，并且幅度较大，使得组合的收益最终弱于基准。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上一期中，各种题材的小盘股在较浓的投机氛围下轮番上演，这种持续的投机氛围使得原本因为得益于投机者支付溢价的波动和交易类因子难有发挥之地，这两类因子损失较大，同时其他类因子上的收益又不能弥补该两类因子的损失。
        基于截止到2013  年5  月31  日的可获得数据，我们列出了本期的中小盘多因子选股组合和各大类因子的权重。