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研究报告:国信期货-股指期货套利:期现套利-130604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-05 16:19:54
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 503 KB 分享者: s****b 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要结论
        1、沪深300  指数下跌1.42%,  股指期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小,  基差运行收窄,  当期合约IF1306基差收窄,  下月合约基差较小,  四份合约基差的均值分别为-5.96、-12.88、1.59、29.09,合约IF1306  基差较窄,基差最大绝对值17.7  点,不存在现实套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、采用深100ETF、沪深300ETF  进行期货现货无风险套利跟踪,  相关系数分别0.98、0.99,  今日相关系数较高,  用相关系数较高的沪深300  做期货现货套利跟踪,  由于基差较窄,  四份合约没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3、在相对价差走势中,相邻两份合约之间的价差相对较小IF1307-IF1306、IF1309-IF1307、IF1312-IF1309  相对价差的均值分别是-6.92、14.43、27.49,合约交割月份相距越远,相对价差就越大IF1309-IF1306、IF1312-IF1307  相对价差分别7.53、41.92,  IF1312-IF1306  相对价差35.01。
        

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