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研究报告:一德期货-股指期货数据日刊-130605

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-05 14:54:12
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 常蕾
研报出处: 一德期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 679 KB 分享者: 小****S 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据分析一
        昨日股指期货市场延续震荡回调整理格局,主力合约IF1306高开低走,盘中最低下探至2550.2点,午后跌幅略有收窄,维持低位震荡格局。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘沪深300指数收于2565.67,下跌1.42%,成交额与前一个交易日基本持平;主力IF1306收于2562.6点,下跌1.27%,成交量较前一交易日小幅放大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        数据分析二持仓方面,期指四合约的持仓占总持仓的比例分别为67%,较前一交易日回落两个百分点,其他三合约的持仓比例分别为17%、14%、2%。期指四合约的总持仓为130483手,比前一个交易日增加1104手,IF1306合约持仓量较前一交易日减少1485手至87583手,IF1307合约持仓量较上一交易日增加2337手至21563手。中金所公布的前20名会员持仓数据显示,IF1306前20名会员多头增仓594至61593手,空头减仓1467手至72744手,净空持仓较上一交易日减少2564手至11151手;IF1307前20名会员多空分别增仓1465手和2260手至16673手和20978手,当月、下月和下季合约净空持仓累计为18511手,减少1971手。IF1306合约前20名会员空头小幅增仓,空头减仓,净空持仓大幅回落,市场做空能量得到一定程度的释放。
        数据分析三
        从期现价差来看,下季和隔季合约分别升水3.53点和31.33点外,当月和下月合约分别贴水3.07和9.87点,贴水幅度进一步缩小,短期市场预期得到进一步的改善;IF1306合约运行在无套利区间内,短期不存在期现套利的机会。

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