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研究报告:安信期货-动量对冲策略周报:大盘上行遇阻,组合微幅下跌-130604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-05 11:21:57
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘莉,刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 624 KB 分享者: 472****62 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        动量对冲策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】利用多因子选股模型建立股票池,使用股指期货对股票池进行对冲操作,根据对冲头寸的不同建立具有不同收益特性、风险特性的一系列产品。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        多因子选股模型。利用多因子模型从中证800指数股票中进行因子筛选以及打分评级,以财务指标所涵盖的价值、成长和盈利因子作为基础因子库进行股票的一级筛选,并进一步引入股票风险因子、规模因子和动量因子进行筛选评级,取综合评级靠前的股票作为股票组合。根据资产配置规模合理确定股票组合大小,在股票收益率,收益风险率以及市场容量中取得相对最优结果。    
      资产组合风险控制目标:任意连续三个月及以上的下行风险控制在6%-10%之内。具体而言,投资初期,最大累计亏损控制在6%之内,投资中后期,最大回撤控制在10%之内。  
        资产组合回报管理目标:预期年化收益率为10%-20%以上。具体而言,当市场中长期趋势向上时,预期年化收益率为20%以上;当市场中长期趋势向下或不明时,预期年化收益率为10%以上。    

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