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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:5月汇丰PMI数据再度调降,预计今日期指震荡-130604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-05 09:30:55
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 708 KB 分享者: pks****08 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾
        股指昨日下跌,下跌0.15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日增加了10.61点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-13.55—-3.09  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为7.60、11.9、26.3、40.7  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为7.60、11.9、25.2、40.2  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为0、0.11、18.9  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、0、16.0  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利开仓机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2548-2658  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2517  点和2690  点。
        ★短期展望:5  月汇丰PMI  数据再度调降,预计今日期指震荡昨日公布的美国5  月ISM  制造业PMI  为49,低于预期的50.5,跌破荣枯线创近4  年新低。其4  月营建支出环比升0.4%,低于预期。标普500  指数尾盘收高,全天涨幅0.59%。欧洲方面,惠誉调降塞浦路斯长期外币发行人违约评级至“B-”,且展望为负面,同时,IMF  下调德国2013  年经济增长预期至0.3%,此前预期为0.6%。国内方面,昨日发布的汇丰5  月制造业PMI  终值为49.2,较49.6  的初值进一步调降,创下8  个月新低。
        昨日股指早盘震荡走升,由于汇丰5  月PMI  终值数据不及预期,股指随后走势重回疲弱,全天收出十字星,成交量继续萎缩,预计股指将继续震荡。

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